業務
保険LPのSolvency II look-through・TPT報告
保険LPがTPTなどのunderlying dataを再帰展開し、Solvency IIのリスク計算・報告へ利用できる状態へ検証する業務を整理します。
業務の目的
- 開始はTPT・holding dataの受領または規制報告基準日です。
- 完了は残余、例外、版を含む承認済みreporting datasetの確定です。
関係者
- 主担当は保険LPのRisk・Actuary・規制報告です。
- Asset Management、Compliance、GP、data provider、承認者を分けます。
業務の流れ
- 適用templateと版を確定し、fundからunderlying assetまで再帰展開します。
- CIC、issuer、country、currency、derivative、cashをmappingします。
- fund valueとの照合、coverage、S.06.03等の出力validationを行います。
よくある課題
- late TPT、FoF、target allocation、last reported allocation、cash、as-of差を扱います。
- 現行版、draft、将来適用日を同じ状態で扱いません。
対応する機能
- TPT Intake、Recursive Tree、Mapping、S.06.03 Validator、Residual Queueを画面候補にします。
- template版とeffective dateを保持する構想です。
関連ページ
- 共通holding graphはlook-throughエクスポージャー・Look-throughと共有します。
- 規制報告規制報告・変更届、集中度LPの集中度・投資上限モニタリングとは目的別schemaと承認を分けます。